丁鹏 量化交易海龟策略跨市场跨期套利 期权内部培训视频课程 DVD光盘

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丁鹏博士曾任职上海交通大学副教授，从事计算金融研究，其后先后任东方证券投资总部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控首席策略师。在2017年创立荣石-量化研究中心；同年作为联合创始人出任兴盾资产首席科学家。丁鹏博士累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿。2016年旗下三只基金分别获得好买基金“组合基金冠军”、“多策略基金亚军”和“管理期货基金第八名”的傲人业绩，同年获得中国量化投资研究院授予的“2016中国量化投资年度人物”。

对冲套利的关键在于具有品种的相关性，运行的套利策略包括：期现套利、跨期套利、统计套利和期权套利。

先来介绍第一个：期现套利。期现套利是对冲套利策略体系中最简单而且风险最低的一种。它主要是利用期货跟现货之间的价差来套利。

在传统的金融市场，股指期货合约在到期时是按照现货指数的价格来进行现金交割的，即期货合约价格在到期时会强制收敛于现货指数，这就使得在正常交易期间内，期指与现指会维持一定的动态联系。

在各种因素影响下，由于股指相对现指对信息的反应速度要快，因此，其波动性会大于现指，经常会与现指产生偏离，当这种偏离超出一定范围时，就会产生套利机会。

在现货和期货之间，往往并不是完全同步，而是会有一个价差，但是到了交割的那一天，期货价格是按照现货价格强制收敛的。也就是说不管中间差多少，到最后那一天的时候，价格都是一样的。这就产生了一个套利机会。比如当期货价格大于现货时，可以买入现货做空期货，持有到期等待价差收敛。当期货的价格低于现货时，可以买入期货融币做空现货，持有到期等待价差收敛。

期权套利,这是最新的一种类型。期权合约跟期货合约相比到底好在什么地方？第一个是肯定不会爆仓。比如说花了1万块钱买了期货，方向做反了的话，可能会输掉3万块钱甚至5万块钱。这就是杠杆带来的双刃效应。

但是如果是花1万块钱去买期权，无论行情如何波动，最终只会输掉这1万块钱，损失是非常确定的，肯定不会爆仓，更不会穿仓。这也就是JEX交易所在宣传的时候，一直说“期权是永不爆仓的合约”这句广告词的由来。

课程目录：

01课程宣传片02一个小游戏告诉你，投资的核心是大数定律03为什么机构都强调，要做分散投资？04量化投资的优点在哪里？05量化投资的理论基础是现代数学理论06量化投资领域的四大神级高手07搞清楚投资赚钱背后的逻辑何在08国内金融市场可行的量化策略有哪些？09A股的市场风格变化，如何捕捉？10做好市场的板块轮动才能获得更高收益11追涨和抄底，哪种方法选股更靠谱？12可以用趋势跟随的方法选股吗13想赚钱就要做主力在吸筹的股票？14资金流入的股票会涨是个误区15分析师都推荐的股票，长期来看真的会好吗？16Hurst指数帮你判断大盘的高点和低点17人工智能做短线交易会比较有优势18分析市场噪声，找到Smart Money的踪迹19散户情绪是市场反向指标20传统的均线用得好，也是能赚大钱的21学会使用自适应均线，快速响应市场变化22牛熊线可以降低市场假突破的概率23用凯特那通道这种双均线系统，布局大周期行情24海龟策略告诉你，交易能力是可以培养的25选对了品种，同样的策略可以多赚很多26A股市场也有暴涨1000培的品种？27最好的投机品种是期权28烧脑的“鄙视你”模型29和固定收益差不多的期现套利30 80%的时间都在赚钱的跨期套利31收益高、风险也高的跨品种套利32跨市场套利，在全球范围寻找机会33利用同类股票轮换，进行配对交易34行业轮动套利，赚取风格收益35收益很稳的ETF36期权备兑套利，可以增强指数收益37期权跨式套利，博市场大波动38期权宽跨式套利，最适合市场小波动39期权蝶式套利，牛皮市可以稳赚40进行策略组合，才能长期稳定盈利 视频截图：

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