量化交易系统实战跨周期套利策略回撤6天程序化实战培训视频课程 DVD光盘

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　　课程介绍：

　　随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用昂贵，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。VNPY作为一个开源的量化交易系统项目，具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性，保护了交易员策略的保密性，零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性，在数据统计，人工智能策略开发方面，能帮助您占领先机。

　　课程内容:

　　1.TA-LIB技术分析库的使用。

　　用python制作常用指标，均线，布林通道,SAR等。

　　2.历史情数据的获取和保存

　　使用万德获取行情数据。

　　MangoDB数据库存储和获取。

　　3.量化数据分析

　　利用numpy进行数据统计。

　　利用pandas进行金融时间序列分析。

　　4.数据可视化

　　金融时间序列的可视化。

　　相关性矩阵的可视化。

　　K线图的可视化。

　　5.VNPY框架的学习

　　1、介绍软件框架

　　1.1VNPY的目标与定位

　　1.2VNPY项目的组成

　　2、VNPY的环境

　　2.1在本机安装Python环境

　　2.2VNPY的开发环境

　　3、深入VNPY

　　3.1事件驱动（消息引擎）

　　3.2CTP接口（行情/交易）

　　3.3主引擎

　　3.4CTA引擎

　　3.5数据引擎

　　3.6风控模块

　　3.7回测引擎

　　4、在VNPY上编写策略

　　4.1策略运行逻辑

　　4.2策略模板

　　4.3策略初始化

　　4.4运行数据持久化

　　4.5策略风控

　　4.6策略状态监控

　　4.7日内策略逻辑

　　4.8隔日策略逻辑

　　5、策略回测

　　5.1回撤数据准备

　　5.2策略原理

　　5.3回撤陷阱

　　5.4回撤优化

　　6.利用VNPY框架

　　创建策略，优化，回测。

　　项目一：基于vnpy,Talib的趋势模型

　　三均线趋势策略。

　　浮赢加仓趋势网格策略。

　　项目二：基于vnpy的套利模型

　　利用相关系数进行跨品种配对交易。

　　利用跨期价差进行跨期套利。

　　 请联系QQ:821450047，电话（微信）：ax7569518518