许哲期权9月线下期权视频课程

直播讲师：许哲

知乎：天上不会掉馅饼  博主

曾任茂隆实业发展总公司首席策略师，任上海谦象资产管理有限公司总经理，挪威 Theta Capital Management Ltd 首席策略师。主要领域为期权对冲套利交易，并涉足大宗商品贸易与金融衍生品的交易。

课程介绍

1. 以现金流的角度去理解期权卖出操作

卖出期权等效成本策略

常见衍生品产品等的原理和实践方式

以财务的视角去度量审视期权的价格

一些标的作为例子

2. 期权价值的来源

理想状态连续对冲的思维试验——BSM模型的极简化思路

期权定价的几个硬约束产生的「悖论」

审视期权定价模式蕴含的期权价值来源

3. 「以贩养吸」，长短期权错配的思维

折价买入资产的风险分析

用期权实现风险控制的定量计算

不同期限的期权价格的错位原理

4. 风险控制的手法——期权免费化

期权平价定律与代数计算

整理后的简化结构

期权免费化的策略风险收益分析

5. 波动率纬度的考量

隐含波动率IV与其敏感度Vega

波动率的期限结构

波动率的衍生品VIX指数的介绍

VIX衍生的ETF类产品的分析

VIX衍生ETF的衍生品

对于波动率纬度的对冲的必要性分析